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第179章 資金曲線的壓力測試(1 / 1)

深圳南山科技園的清晨被暴雨砸得七零八落,量化交易室的防彈玻璃上流淌著扭曲的雨痕。26歲的陳默盯著麵前三台顯示器,最左側屏幕上的模擬賬戶數字格外刺眼——800萬本金,正中央跳動的實時淨值像懸在頭頂的達摩克利斯之劍。

"陳哥,這次壓力測試加載了2015年股災全數據,疊加美股熔斷時的波動率參數。"林小雅戴著降噪耳機,指尖在服務器鍵盤上敲出密碼,粵普口音裡透著興奮,"空調我調成20度了,免得你熱到手抖。"她往陳默麵前推了三瓶紅牛,瓶身上還貼著"2020原油寶事件紀念"的標簽。

周遠山踹開靠牆的配電箱,五條網線拖在地上像冬眠的蛇:"龜兒子,當年老子在陸家嘴爆倉時,用的還是通達信免費版。"他轉身時,陳默又看見那截殘缺的左手小指——2015年股災第三個跌停夜,老周用水果刀自己剁的,刀疤在熒光燈下泛著青白。

九點半的開盤鐘聲像催命符,滬深300指數模擬盤跳空低開3,陳默持倉的寧德時代直接砸出8的跌停缺口。他的手指在鍵盤上僵住,聽見林小雅的尖叫混著雨聲:"觸發虛擬政策!限製公募基金單日淨賣出超過流通股1!"

"算凱利公式!"周遠山的川普帶著火藥味,手指戳向屏幕上的計算器,"勝率35,賠率12,最優倉位該砍到2.5!"陳默慌忙點擊減倉,卻看見訂單界麵彈出紅色警告:"啟用2016年熔斷廢單機製,延遲提交30秒"——林小雅昨晚偷偷植入的代碼,正在模擬當年的交易卡頓。

"操!"陳默的北京腔在封閉空間裡回蕩,眼睜睜看著寧德時代的賣單排隊從10萬手漲到50萬手,模擬賬戶的浮虧數字像滾雪球般膨脹。

十年期國債期貨突然砸出2的陰線,陳默的股債平衡策略徹底失效。他抓起對講機想喊林小雅,卻聽見老周的怒罵蓋過電流聲:"調什麼2013年錢荒數據?當年隔夜拆借利率飆到30,現在才5!"周遠山的雪茄按在鍵盤上,煙灰落在"2018年貿易戰"的交割單複印件上,"加倉可轉債,代碼,快!"

陳默掃過屏幕右下角,某消費電子龍頭正沿著45度趨勢線陰跌,股價距離2018年低點隻差7。他鬼使神差地記下代碼,冷不防後腦勺挨了老周一拖鞋:"看什麼垃圾股?當年歐菲光踩雷前也是這熊樣!"

模擬賬戶淨值跌到20時,陳默感覺太陽穴在突突跳動。空調突然停轉,交易室溫度瞬間飆升到38度,汗珠順著下巴砸在鍵盤上。林小雅的聲音從對講機傳來:"高溫環境壓力測試,現在開始。"

"你倆是要逼死我?"陳默扯開襯衫領口,露出被汗水浸透的背心,餘光瞥見周遠山正在筆記本上畫資金曲線——那陡峭的下滑弧度,和老周抽屜裡2015年的爆倉記錄分毫不差。手機突然震動,虛擬新聞推送:"美聯儲緊急加息100基點",他盯著這條假消息,突然想起在宜春礦坑看見的鋰雲母標本,此刻正躺在抽屜裡,棱角分明得像把刀。

灌下半瓶藿香正氣水,陳默的手指終於不再發抖。他調出動態再平衡模型,發現股債比例已經失衡到7921,遠超預設的6040。"拚了!"他咬咬牙,不顧係統提示的高額手續費,強行賣出15的股票,轉而買入國債逆回購。

"有點意思了。"周遠山翻出2022年橋水基金的報告,"達裡奧那套全天候策略在a股水土不服,你倒學會用逆回購對衝了。"話沒說完,屏幕突然彈出紅色彈窗:"取消qfii投資限額!"北向資金模擬盤瘋狂湧入,貴州茅台從9直線拉紅,帶動整個消費板塊反彈。

陳默盯著回升的淨值,突然想起在青海鹽湖看見的藏格礦業排汙池,那些泛著白沫的尾水,此刻竟和k線圖上的金叉重疊在一起。

賬戶淨值回到15時,所有屏幕突然卡住。林小雅的聲音帶著惡作劇的笑意:"試試2016年熔斷時的交易所數據延遲?"陳默看著訂單進度條停在99,贛鋒鋰業的股價卻從漲停砸到跌停,每一秒都像鈍刀割肉。

"這就是當年的真實場景!"周遠山調出監控錄像,2016年1月7日的熔斷畫麵裡,無數交易員在電腦前瘋狂捶桌,"中證金係統過載,跌停板根本撤不了單!"陳默抓起戰術板,用馬克筆狂寫凱利公式修正參數,筆尖劃破紙張的瞬間,係統突然恢複正常——他剛才在絕望中修正的倉位算法,竟奇跡般扛過了這波衝擊。

收盤鈴響,陳默癱在電競椅上,看著最終淨值14.7。周遠山甩來一遝打印紙:"同期滬深300跌31,私募平均回撤45,你算及格了。"紙頁間掉出一張照片,是2015年爆倉後老周在天台拍的,背後是東方明珠塔的剪影,天空陰得能滴出水來。

林小雅突然拔掉移動硬盤:"陳哥,我在虛擬政策裡埋了個彩蛋。"她調出隱藏文件,消費電子板塊的資金異動數據在屏幕上流淌,某果鏈龍頭連續17天的縮量十字星格外顯眼,"蘋果供應鏈監測到異常,你懂的。"

交易室的燈光次第熄滅,陳默摸著汗濕的桌麵,觸到周遠山遺留的爆倉交割單,上麵的"中國中車"字樣已經模糊。窗外的暴雨還在下,"立訊精密"的廣告牌在雨幕中明滅,雨水在玻璃上劃出的痕跡,竟和他白天畫的趨勢線驚人相似。

林小雅的電腦突然彈出加密郵件,發件人顯示"appe_suppychain_onitor",附件標題是"某果鏈廠商產能異動預警"。陳默摸了摸褲兜裡的鋰雲母標本,尖銳的棱角刺破布料,在大腿上留下淡淡的紅印——就像他在壓力測試中畫的那道關鍵支撐線,看似牢固,實則脆弱不堪。

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